Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bezpieczeństwo biznesu Wróć do kategorii

Ryzyko bankowe

plik Pobierz Ryzyko bankowe.doc

Ryzyko bankowe

Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje.
Ryzyko – zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów
Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności  bankowej.
· Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet, bank centralny
· Społeczne : klienci banku, skłonność do oszczędzania
· Polityczne : kryzys rosyjski
· Techniczny : rok 2000, telekomunikacja, informatyka, bankowość wirtualna
· Międzynarodowe:
· Deregulacja – znoszenie ograniczeń
· Integracja  - dyrektywy UE
· Globalizacja
· Sekurytyzacja – zamiana długu na papiery wartościowe 
 Rodzaje ryzyka bankowego:
· Płynności -  zagrożenie utraty płynności przez bank
Niedopasowanie struktury aktywów i pasywów
· Ryzyko wyniku – nieosiagnięcia przez bank założonego wyniku
· Niewypłacalność dłużników
· Cenowe: stopy procentowe, kursy walut, kursy akcji
· Kredytowe

Zarządzanie ryzykiem bankowym  - podstawowe  metody.

Ryzyko kredytowe
Pojęcie i klasyfikacja ryzyka kredytowego
Ocena zdolności kredytowej – pojęcia, kryteria i zakres
Działania i mechanizmy ograniczające ryzyko kredytowe
? analiza przedsięwzięć inwestycyjnych .Biznes plan inwestycji. Metody oceny projektów inwestycyjnych
? ograniczanie koncentracji kredytowej banku Limity branżowe/ sektorowe. Limity wobec klienta.
? Monitoring kredytowy jako instrument  ograniczania ryzyka kredytowego

Ryzyko stopy procentowej.
Pojęcie ryzyka stopy procentowej: negatywny wpływ zmian rynkowej stopy procentowej na sytuacje finansową banku
 
Kształtowanie się rynkowej stopy procentowej:
· Stopy procentowe banku centralnego
· Stopy procentowe na rynku pieniężnym (bony skarbowe)
· Stopy procentowe na rynku kapitałowym  ( obligacje)
Określenie stopy procentowej w przyszłości:
normalny –  długookresowe wyższe
inwersyjny – krótkookresowe wyższe

Metody kwantyfikacji  ryzyka stopy  procentowej.
Metoda luki – zestawienie niedopasowania aktywów i pasywów o zmiennej i stałej stopie procentowej
Metoda   analizy okresowej  - duration
 Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej.
· Wyznaczanie limitów
· Zmiana struktury aktywów lub pasywów
· Umowy z klauzula zmiany oprocentowania
· Zabezpieczanie się przed ryzykiem stopy procentowej za pomocą  instrumentów finansowych ( swapy odsetkowe, opcje odsetkowe ).

Ryzyko płynności finansowej.
Płynność a rentowność banku.
Ryzyko płynności i jego przyczyny.
Zarządzanie płynnością. Zarządzanie ryzykiem płynności..
Identyfikacja i pomiar ryzyka płynności.
Instrumenty sterowania ryzykiem płynności.
Ryzyko walutowe.
Pojęcie ryzyka walutowego
Kwantyfikacja ryzyka walutowego
Zarządzanie ryzykiem walutowym za pomocą
tradycyjnych transakcji dewizowych
Zabezpieczanie się przed ryzykiem walutowym  za pomocą nowych instrumentów finansowych: Currency futures,  swapy walutowe, opcje walutowe

Instytucjonalne formy ograniczania ryzyka bankowego
Fundusze własne banku
Współczynnik wypłacalności
Rezerwy celowe
Limity koncentracji
Wskaźnik płynności
Regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi
Pozycje walutowe i ich limitowanie

Ryzyko rynkowe

Ryzyko poniesienia straty kapitałowej w wyniku niekorzystnego kształtowania się  ceny instrumentów finansowych ( akcji), towarów dewiz

Ryzyko trzeba mierzyć, wyznaczać maksymalnie akceptowalny pułap, zapewniać  odpowiednią kwotę kapitału  na okoliczność, gdy strata nastąpi.

W bankach G 10 od 1998r obowiązują standardy  utrzymywania obowiązkowego pokrycia kapitałowego na ryzyko rynkowe.
Od 2004 r w bankach krajów OECD każdy rodzaj ryzyka ( płynności, operacyjnego) będzie wymagał odpowiedniego pokrycia kapitałowego

W Polsce konieczność utrzymywania zabezpieczenia kapitałowego obowiązuje w zakresie ryzyka kredytowego i wg uchwały KNB z 2000r  ryzyka walutowego ( norma adekwatności kapitałowej – wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego w funduszach własnych banku).
Bank o współ  czynniku wypłacalności > 12 może przeznaczyć  pozostałą kwotę funduszy własnych na  zabezpieczenie ryzyka kursowego

Nowe kryteria oceny dealing roomu:
· zysk operacyjny w powiązaniu z ryzykiem
· udział w rynku
· relacja koszty / przychody
· ile kapitału zużywa  się  na osiągniecie przychodu
· jaka jest rentowność tak użytego kapitału

 W ten sposób powinno się również oceniać zaciąganie kredytów dewizowych zamiast złotowych. Trzeba wyznaczyć limity stop loss i stop profit, analizować ryzyko i zapewnić pełne pokrycie kapitałowe
ex ante.

 

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

  • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bezpieczeństwo biznesu [30]

  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 3 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 4 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 5 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 6 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu w handlu zagranicznym
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 01 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 02 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Biurokracja w polskim biznesie
  • podgląd pobierz opis Dobre praktyki corporate governance
  • podgląd pobierz opis Intuicja a ocena ryzyka. Typowe błędy w podejmowaniu decyzji
  • podgląd pobierz opis Kontrolowanie ryzyka przez menedżera
  • podgląd pobierz opis Otoczenie krajowe przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo biznesu. Ryzyko ekonomi...
  • podgląd pobierz opis Raport IMD o konkurencyjności
  • podgląd pobierz opis Ryzyko bankowe
  • podgląd pobierz opis Ryzyko konkurencji. Analiza konkurencji w sektorze
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online