Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bezpieczeństwo biznesu Wróć do kategorii

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

plik Pobierz Bezpieczenstwo biznesu - Wyklad 8.pdf

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8
Wykład 8.
Ryzyko bankowe
Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje.
Ryzyko – zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów
Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej.
·        Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet, bank centralny
·        Społeczne : klienci banku, skłonność do oszczędzania
·        Polityczne : kryzys rosyjski
·        Techniczny : rok 2000, telekomunikacja, informatyka, bankowość wirtualna
·        Międzynarodowe:
·        Deregulacja – znoszenie ograniczeń
·        Integracja - dyrektywy UE
·        Globalizacja
·        Sekurytyzacja – zamiana długu na papiery wartościowe
Rodzaje ryzyka bankowego:
·        Płynności - zagrożenie utraty płynności przez bank
Niedopasowanie struktury aktywów i pasywów
·        Ryzyko wyniku – nieosiagnięcia przez bank założonego wyniku
·        Niewypłacalność dłużników
·        Cenowe: stopy procentowe, kursy walut, kursy akcji
·        Kredytowe
Zarządzanie ryzykiem bankowym - podstawowe metody.
Ryzyko kredytowe
Pojęcie i klasyfikacja ryzyka kredytowego
Ocena zdolności kredytowej – pojęcia, kryteria i zakres
Działania i mechanizmy ograniczające ryzyko kredytowe
? analiza przedsięwzięć inwestycyjnych .Biznes plan inwestycji. Metody oceny projektów
inwestycyjnych
? ograniczanie koncentracji kredytowej banku Limity branżowe/ sektorowe. Limity wobec
klienta.
? Monitoring kredytowy jako instrument ograniczania ryzyka kredytowego
www.wkuwanko.pl 1
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8
Ryzyko stopy procentowej.
Pojęcie ryzyka stopy procentowej: negatywny wpływ zmian rynkowej stopy procentowej na
sytuacje finansową banku
Kształtowanie się rynkowej stopy procentowej:
·        Stopy procentowe banku centralnego
·        Stopy procentowe na rynku pieniężnym (bony skarbowe)
·        Stopy procentowe na rynku kapitałowym ( obligacje)
Określenie stopy procentowej w przyszłości:
normalny – długookresowe wyższe
inwersyjny – krótkookresowe wyższe
Metody kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej.
Metoda luki – zestawienie niedopasowania aktywów i pasywów o zmiennej i stałej stopie
procentowej
Metoda analizy okresowej - duration
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej.
·        Wyznaczanie limitów
·        Zmiana struktury aktywów lub pasywów
·        Umowy z klauzula zmiany oprocentowania
·         Zabezpieczanie się przed ryzykiem stopy procentowej za pomocą instrumentów
finansowych ( swapy odsetkowe, opcje odsetkowe ).
Ryzyko płynności finansowej.
Płynność a rentowność banku.
Ryzyko płynności i jego przyczyny.
Zarządzanie płynnością. Zarządzanie ryzykiem płynności..
Identyfikacja i pomiar ryzyka płynności.
Instrumenty sterowania ryzykiem płynności.
Ryzyko walutowe.
Pojęcie ryzyka walutowego
Kwantyfikacja ryzyka walutowego
Zarządzanie ryzykiem walutowym za pomocą
tradycyjnych transakcji dewizowych
www.wkuwanko.pl 2
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8
Zabezpieczanie się przed ryzykiem walutowym za pomocą nowych instrumentów
finansowych: Currency futures, swapy walutowe, opcje walutowe
Instytucjonalne formy ograniczania ryzyka bankowego
Fundusze własne banku
Współczynnik wypłacalności
Rezerwy celowe
Limity koncentracji
Wskaźnik płynności
Regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi
Pozycje walutowe i ich limitowanie
Ryzyko rynkowe
Ryzyko poniesienia straty kapitałowej w wyniku niekorzystnego kształtowania się ceny
instrumentów finansowych ( akcji), towarów dewiz
Ryzyko trzeba mierzyć, wyznaczać maksymalnie akceptowalny pułap, zapewniać
odpowiednią kwotę kapitału na okoliczność, gdy strata nastąpi.
W bankach G 10 od 1998r obowiązują standardy utrzymywania obowiązkowego pokrycia
kapitałowego na ryzyko rynkowe.
Od 2004 r w bankach krajów OECD każdy rodzaj ryzyka ( płynności, operacyjnego) będzie
wymagał odpowiedniego pokrycia kapitałowego
W Polsce konieczność utrzymywania zabezpieczenia kapitałowego obowiązuje w zakresie
ryzyka kredytowego i wg uchwały KNB z 2000r ryzyka walutowego ( norma adekwatności
kapitałowej – wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego w funduszach własnych banku).
Bank o współ czynniku wypłacalności > 12 może przeznaczyć pozostałą kwotę funduszy
własnych na zabezpieczenie ryzyka kursowego
Nowe kryteria oceny dealing roomu:
·        zysk operacyjny w powiązaniu z ryzykiem
·        udział w rynku
·        relacja koszty / przychody
www.wkuwanko.pl 3
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8
·        ile kapitału zużywa się na osiągniecie przychodu
·        jaka jest rentowność tak użytego kapitału
W ten sposób powinno się również oceniać zaciąganie kredytów dewizowych zamiast
złotowych. Trzeba wyznaczyć limity stop loss i stop profit, analizować ryzyko i zapewnić
pełne pokrycie kapitałowe ex ante.
www.wkuwanko.pl 4
Controlling ryzyka
·        Ogólne zasady i procedury w zakresie pomiaru i kontroli ryzyka oraz
analizy potencjalnych strat
·       Sprawozdanie z przestrzegania limitów
·       Neutralne nadzorowanie ryzyka
·       Weryfikacja metod, modeli i założeń w zakresie ogólnej koncepcji ryzyka
Zarządzanie ryzykiem
Pomiar ryzyka
·       Określenie ryzyka
·       Wycena ryzyka
·       Test obciążenia
Ograniczanie ryzyka
·       Limity
·       Wytyczne
·       Rating
·       Zabezpieczenia
Nadzór nad ryzykiem
·        Bieżące nadzorowanie
pozycji obciążonych ryzykiem
·        Sterowanie otwartymi
pozycjami bilansowymi
·       Raporty nt. ryzyka
·       Kontrola wewnętrzna
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8
Ryzyko rynkowe
·         Zmiana ceny rynkowej oprocentowania, dewiz, akcji, metali szlachetnych i
odpowiednich instrumentów pochodnych
·         W miarę wzrostu udziału dochodów pozaodsetkowych z tytułu prowizji i operacji
handlowych ( papierami wartościowymi) na zlecenie klientów i na własny rachunek rośnie
rola zarządzania ryzykiem rynkowym w banku
·        W UE ryzyko ogólne o charakterze cenowym powinni być pokryte kapitałem własnym
w wysokości 8% a ryzyko specyficzne wiążące się z emisją instrumentów finansowych,
kapitałem własnym w wysokości 4%.
·         Dla sterowania ryzykiem ustala się limity Value at Risk. Informują one komórki
operacyjne, jakich limitów nie mogą przekroczyć.
·         Metoda VaR umożliwia określenie wartości ryzyka dla określonego okresu, jako
najwyższą możliwą wysokość strat handlowych, dla których potrzebne jest pokrycie
kapitałem własnym.
www.wkuwanko.pl 5

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

  • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bezpieczeństwo biznesu [30]

  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 3 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 4 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 5 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 6 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu w handlu zagranicznym
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 01 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 02 WYKŁAD
  • podgląd pobierz opis Biurokracja w polskim biznesie
  • podgląd pobierz opis Dobre praktyki corporate governance
  • podgląd pobierz opis Intuicja a ocena ryzyka. Typowe błędy w podejmowaniu decyzji
  • podgląd pobierz opis Kontrolowanie ryzyka przez menedżera
  • podgląd pobierz opis Otoczenie krajowe przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo biznesu. Ryzyko ekonomi...
  • podgląd pobierz opis Raport IMD o konkurencyjności
  • podgląd pobierz opis Ryzyko bankowe
  • podgląd pobierz opis Ryzyko konkurencji. Analiza konkurencji w sektorze
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online